新聞資訊
2022/08/09
定量交易是指利用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)技術(shù)進(jìn)行交易的證券投資方式，大大降低了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在極端狂熱或悲觀的市場(chǎng)條件下做出非理性的投資決策。所以讓我們來看看定量交易的特點(diǎn)吧！
1、紀(jì)律性
根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果而不是感覺來決定。紀(jì)律可以抑制人性中的貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)也可以克服認(rèn)知偏差和跟蹤。
2、系統(tǒng)性
具體表現(xiàn)為以下“三多”：
①、多層次資產(chǎn)配置，包括大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、具體資產(chǎn)的選擇有三個(gè)層次的模型；
②、定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師利潤(rùn)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等角度；
③、多數(shù)據(jù)，即處理大量數(shù)據(jù)。
3、套利思想
全面定量投資、系統(tǒng)掃描捕錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來的機(jī)會(huì)，通過購買低估資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)估值蕭條、出售高估資產(chǎn)并獲利。
不同時(shí)代有不同時(shí)代的量化。如果使用更多的策略，收益率就會(huì)降低。沒有永遠(yuǎn)有效的定量策略。只有不斷深化定量投資的優(yōu)秀投資者才能永恒。
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